Fx Options Calculator Excel

Options de change de devises Cet article présente les options de change et fournit une feuille de calcul Excel pour calculer leur prix. Les options de change (également appelées options en devises étrangères) aident les investisseurs à se protéger contre les fluctuations des taux de change. Ils donnent à l'acheteur le droit d'échanger une monnaie pour une autre à un prix fixe. À l'expiration, si le taux de change du marché en vigueur est une meilleure valeur que le taux de grève, l'option est hors de l'argent et n'est généralement pas exercée. Le modèle Garman-Kohlhagen a été développé en 1983 et est utilisé pour le prix des options en devises étrangères de style européen . Les prix des options de change sont souvent donnés en termes de volatilités implicites, calculé par le modèle de Garman-Kohlhagen Le modèle de Garman-Kohlhagen est semblable au modèle développé par Merton aux options de prix sur les actions de dividende, mais permet des emprunts et des prêts À des taux différents. De plus, le taux de change sous-jacent est supposé suivre le mouvement géométrique brownien. Et l'option ne peut être exercée qu'à l'échéance. Les équations sont rd et rf sont les taux d'intérêt intérieurs et étrangers S 0 est le taux au comptant (c'est-à-dire le taux de change) K est la grève T est le temps d'échéance est la volatilité du taux de change N est la distribution normale cumulée Ce tableur utilise ces Équations pour calculer le prix d'une option en devises étrangères. De plus, la feuille de calcul calcule également si la parité put-call est satisfaite. Comme la Free Spreadsheets Base de connaissances principale Messages récents Calcul de la PNF - Option de FX 76A Cette question est répondu J'ai quelques questions concernant le calcul de la VAN pour l'option FX 76A, ttype 100. 1) Les options hors - valeur intrinsèque. Lorsque je lance TPM60 pour l'option hors de l'argent, le système ne montre aucune valeur de temps pour l'option. Voir pièce jointe. 2) Quel est le processus d'amortissement des primes J'ai été informé que l'amortissement des primes devrait être calculé en fonction des Grecs (volatilité, valeur du temps, etc) cause même hors-options d'argent ont valeur avant l'expiration et peuvent être vendus à un escompte. Dans mon cas, TPM60 est de calculer la valeur intrinsèque zéro et la valeur zéro temps pour les options hors de l'argent, alors comment ma prime sera amorti 3) Qu'est-ce que la méthode de calcul NPV pour l'option FX Y at-il un lien pour les étapes de calcul. Je ne vois aucune mention sur l'option FX dans ce lien Tags: saperpfinancials enterpriseresourceplanning