En raison de la façon dont les moyennes mobiles sont calculées, vous pouvez personnaliser votre moyenne mobile à littéralement n'importe quelle période de temps que vous pensez est pertinent, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir quel format de temps ils veulent lors de la création de la moyenne. Les incréments les plus courants utilisés dans les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 périodes. Des moyennes mobiles plus courtes telles que la période 15, voire la période 50, seront plus proches de l'action de prix du graphique réel qu'une période de temps plus longue. Plus la période est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. Souvent dans le Forex, les traders regarderont les moyennes mobiles intraday. Par exemple, si vous regardez un graphique de 10 minutes et voulait une moyenne mobile de cinq périodes, vous pouvez prendre les prix dans les 50 dernières minutes et diviser par cinq pour obtenir la moyenne mobile de cinq périodes pour un graphique de 10 minutes. Beaucoup de commerçants ont leurs propres préférences personnelles, mais généralement la meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. SMA vs EMA Il existe en fait deux types généraux de moyennes mobiles: la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). La moyenne mobile que nous discutons précédemment est une moyenne mobile simple, car elle prend simplement un certain nombre de périodes et la moyenne pour le délai souhaité - chaque période est également pondérée. L'une des principales plaintes avec une moyenne mobile simple (en particulier à court terme) est qu'ils sont trop sensibles à de grands mouvements de prix vers le haut ou vers le bas. Par exemple, supposons que vous traquiez une moyenne mobile de cinq jours de la CAD USD et que le prix ait progressé de façon constante et constante. Et puis un jour il y avait une grande anomalie de pic en baisse causant la moyenne mobile pour aller beaucoup plus bas et la tendance à descendre quand peut-être qu'un jour pourrait avoir été causé par quelque chose qui ne se reproduira probablement pas. Pour atténuer ce problème, vous pouvez utiliser une moyenne mobile différente - une moyenne mobile exponentielle (EMA). Un EMA donne plus de poids aux prix plus récents dans son calcul d'une moyenne mobile. Donc, si vous utilisiez une moyenne mobile de cinq jours, un EMA donnerait un poids plus élevé aux prix qui se produisent à la fin de la période de cinq jours, et la baisse du poids sur les prix se produisant il ya cinq jours. Donc, si un gros pic survenait les jours un ou deux, la moyenne mobile ne serait pas affectée autant qu'une moyenne mobile simple. Encore une fois, les commerçants devraient expérimenter avec les deux types de moyennes mobiles pour trouver leur préférence. En fait, de nombreux commerçants vont tracer les deux types de moyennes mobiles avec des périodes de temps différents en même temps. (En savoir plus sur l'EMA dans notre article Exploration de la moyenne mobile exponentiellement pondérée.) L'une des principales utilisations d'une moyenne mobile est d'identifier une tendance. En général, les moyennes mobiles ont tendance à être des indicateurs en retard, ce qui signifie qu'ils ne peuvent que confirmer qu'une tendance a été établie plutôt que d'identifier de nouvelles tendances. Dans la section suivante, examinez de plus près comment les moyennes mobiles sont utilisées pour évaluer la tendance générale d'une devise. L'indicateur de la moyenne mobile est l'un des outils les plus utiles pour négocier et analyser les marchés financiers. Une moyenne mobile met constamment à jour un prix moyen de stock039s, mais il ne peut pas prédire une performance stock039s. Ces indicateurs techniques aident les investisseurs à visualiser les tendances en lissant les mouvements des prix. Alors que les moyennes mobiles peuvent être un outil précieux, ils ne sont pas sans risque. Découvrez les pitalls et comment les éviter. Apprenez à utiliser les moyennes mobiles pour entrer et quitter des opérations dans les FNB et comprendre certaines configurations techniques populaires à l'aide de moyennes mobiles. Nous examinons de plus près la moyenne mobile linéairement pondérée et la moyenne mobile exponentiellement lissée. Découvrez comment cette simple stratégie commerciale peut être ajoutée à votre arsenal de négociation. Gérer les interrelations entre le prix, les moyennes mobiles et la pente peut changer la récompense: l'équation du risque en votre faveur. Souvent, la solution simple est la meilleure. Découvrez comment il est facile de négocier avec la tendance. Malheureusement, il n'existe pas de stratégie d'investissement parfaite qui garantisse le succès, mais vous pouvez trouver les indicateurs et les stratégies qui fonctionnent le mieux pour votre position. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. En savoir plus sur les salaires des analystes boursiers moyens aux États-Unis et différents facteurs qui affectent les salaires et les niveaux globaux. Comment négocier avec la moyenne mobile simple Alors, quelle est la moyenne mobile simple. Une fois que vous commencez à éplucher l'oignon, la moyenne mobile simple est tout sauf simple. Cet article couvrira une foule de sujets pour n'en nommer que quelques-uns, nous allons discuter de la formule de moyenne mobile simple, des moyennes mobiles populaires (5, 10, 200), quelques exemples de la vie réelle moyenne mobile et comment quelques stratégies de croisement. Il ya quelques ressources supplémentaires que je voudrais souligner avant de poursuivre l'article (1) Simulateur de négociation (vous aurez besoin de mettre en pratique ce que vous avez appris) et (2) d'autres articles sur la moyenne mobile pour obtenir une compréhension plus large des moyennes (Moyenne mobile déplacée, moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile exponentielle triple). Moyenne mobile simple La moyenne mobile simple (SMA) est la plus simple des moyennes mobiles utilisées pour le commerce. La formule de la moyenne mobile simple est calculée en prenant le cours de clôture moyen d'un stock au cours des dernières x périodes. Jetons un coup d'oeil à un exemple de moyenne mobile simple avec MSFT. Les cinq derniers cours de clôture de MSFT sont: Pour calculer la formule de la moyenne mobile simple, vous divisez le total des cours de clôture et divisez-le par le nombre de périodes. 5-day SMA 143.24 5 28.65 Moyennes mobiles simples populaires En théorie, il existe un nombre infini de moyennes mobiles simples. Si vous pensez que vous arriverez avec quelques 46 SMA bizarre pour battre le marché laissez-moi vous arrêter maintenant. Il est important d'utiliser les SMA les plus courantes car ce sont celles que la majorité des commerçants utiliseront quotidiennement. Bien que je ne préconise pas que vous suivez tout le monde, il est important de savoir ce que les autres commerçants sont à la recherche d'indices. Voici les SMA les plus courants utilisés sur le marché: 5 - SMA - Pour l'hyper commerçant. Ce court de SMA vous donnera constamment des signaux. La meilleure utilisation d'un 5-SMA est comme un déclencheur de commerce en conjonction avec une période plus longue SMA. 10-SMA - populaire auprès des commerçants à court terme. Traders swing grande et commerçants de jour. 20-SMA - le dernier arrêt sur le bus pour les commerçants à court terme. Au-delà de 20-SMA vous êtes essentiellement à la recherche de tendances primaires. 50-SMA - utiliser le trader pour mesurer les tendances à moyen terme. 50 simple moyenne mobile 200-SMA - Bienvenue dans le monde des adeptes de tendance à long terme. La plupart des investisseurs cherchent une croix au-dessus ou au-dessous de cette moyenne pour représenter si le stock est dans une tendance haussière ou baissière. 200 moyenne simple période de base Règles de base pour le commerce avec la SMA La plupart des commerçants vous diront de négocier des croisements simple moyenne mobile et les profits vont tomber du ciel. Eh bien, malheureusement ce n'est pas exact. Souvent, les stocks cocheront plus ou moins les moyennes mobiles pour ne continuer que dans la direction principale. Cela vous laissera sur le mauvais côté du marché et vers le bas sur vos positions. Voici quelques façons de faire de l'argent trading de la SMA. Aller avec la tendance primaire Rechercher des stocks qui sont éclater vers le haut ou vers le bas fortement Appliquer les SMA suivants 5,10,20,40,200 pour voir quel paramètre contient le prix le meilleur Une fois que vous avez identifié le SMA correct, attendre le prix à tester Le SMA avec succès et chercher la confirmation des prix que le stock reprend la direction de la tendance primaire Entrer le commerce sur la barre suivante Fade the Primary Trend en utilisant deux moyennes mobiles simples Localiser les stocks qui sont éclater vers le haut ou vers le bas fortement Sélectionnez deux moyennes mobiles simples (Ex 5 et 10) Assurez-vous que le prix n'a pas touché les 5 SMA ou 10 SMA excessivement dans les 10 derniers bars Attendez que le prix se referme au-dessus ou au-dessous des deux moyennes mobiles dans la direction opposée de la Tendance principale sur la même barre Entrez le commerce sur la barre suivante Exemple de vie réelle avec la tendance primaire en utilisant la SMA La moyenne mobile simple est probablement l'une des formes les plus élémentaires de l'analyse technique. Même les gars fondamentaux du cœur dur auront une chose ou deux à dire sur l'indicateur. Un commerçant doit être prudent, car il ya un nombre illimité de moyennes que vous pouvez utiliser et puis vous jeter les multiples cadres de temps dans le mélange et vous avez vraiment un tableau désordonné. Ci-dessous un jeu-par-jeu pour utiliser une moyenne mobile sur un graphique intraday. Dans l'exemple ci-dessous nous allons couvrir rester sur le côté droit de la tendance après avoir mis sur une position longue. Le graphique ci-dessous est de TIBCO (TIBX) le 24 juin 2011. Moyenne mobile simple Exemple Notez comment le stock a eu une rupture sur l'ouverture et fermé près de la hauteur du chandelier. Un commerçant d'évasion utiliserait ceci comme occasion de sauter dans le train et de placer leur arrêt au-dessous du bas de la bougie d'ouverture. À ce stade, vous pouvez utiliser la moyenne mobile pour mesurer la force de la tendance actuelle. Dans cet exemple de graphique, nous utilisons la moyenne mobile simple de 10 périodes. Moyenne mobile simple - Quand vendre Maintenant en regardant le tableau ci-dessus, comment pensez-vous que vous auriez su vendre au niveau 26.40 en utilisant la moyenne mobile simple Permettez-moi de vous aider ici. Vous n'auriez aucune idée. Loin de nombreux commerçants ont essayé d'utiliser la moyenne mobile simple pour prédire la vente exacte et acheter des points sur un graphique. Un commerçant pourrait être en mesure de tirer cela en utilisant de multiples moyennes pour les déclencheurs, mais une seule moyenne ne sera pas suffisant. Donc vous épargner le temps et les maux de tête et d'utiliser les moyennes pour déterminer la force du mouvement. Maintenant, jetez un autre coup d'œil au graphique. Voyez-vous comment le graphique commence à rouler à mesure que la moyenne commence à s'effondrer. Un commerçant breakout voudrait rester à l'écart de ce type d'activité, puisque l'argent dans cet exemple se développe que le stock augmente de prix. Maintenant, si vous deviez vendre sur la croix à travers la moyenne, cela peut fonctionner une partie du temps, mais au fil du temps, vous finirez par perdre de l'argent après avoir pris en compte les commissions. Si vous ne me croyez pas, essayez simplement d'acheter et de vendre en fonction de la façon dont le graphique de prix croise ou sous une moyenne mobile simple. Rappelez-vous, si c'était aussi facile, chaque commerçant dans le monde serait faire de l'argent main dans le poing. Flat Simple Moving Average Permet de prendre un autre regard sur la moyenne mobile simple et la tendance primaire. J'aime appeler cela la configuration du Saint Graal. C'est la configuration que vous verrez dans les livres et séminaires. Il suffit d'acheter sur le breakout et de vendre quand le stock croise sous l'action de prix. Le tableau ci-dessous est un intraday de Sina Corporation (SINA) du 24 Juin 2011. Regardez comment le tableau des prix reste nettement au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Moyenne mobile simple - Exemple parfait Ce n'est pas un beau tableau Vous achetez sur l'ouverture à 80 et vendez à la fin à 92. Un profit rapide 15 en une journée et vous n'avez pas à lever un doigt. Le cerveau est une chose drôle. Je me souviens avoir vu un tableau comme celui-ci lorsque j'ai commencé dans le commerce et puis je voudrais acheter la configuration qui correspondait à l'activité du matin. Je chercherais le même type d'action de volume et de prix, seulement pour plus tard être claqué dans le visage par la réalité quand mon jeu n'a pas tendance aussi bien. C'est le vrai défi de la négociation, ce qui fonctionne bien sur un graphique, ne fonctionnera pas bien sur l'autre. Rappelez-vous, le 20-SMA a bien fonctionné dans cet exemple, mais vous ne pouvez pas construire un système de fabrication d'argent hors un jeu. Real-Life Exemple va à l'encontre de la tendance primaire à l'aide de la SMA Une autre façon de négocier en utilisant la moyenne mobile simple est d'aller à l'encontre de la tendance. Un des jeux de probabilité plus élevés est de contrer les mouvements d'écart. Il y a eu un certain nombre d'études sur les lacunes. Selon la période sur le marché boursier (ligne plate des années 60, boom de la fin des années 90 ou volatilité des années 2000), il est sûr que les écarts combleront 50 fois. Une autre validation d'un commerçant peut utiliser quand aller compteur est un proche sous ou sur la moyenne mobile simple. Dans l'exemple ci-dessous, le FSLR affichait un écart solide de 4. Après l'écart, le stock a fortement progressé. Vous devez être très prudent avec les approches de compteur. Si vous êtes du mauvais côté du métier, vous et d'autres avec votre position sera le carburant pour la prochaine étape vers le haut. Avance rapide de quelques heures sur le graphique. FSLR Short Trend Chaque fois que vous allez court et le stock fait peu à récupérer et ou la volatilité sèche, vous êtes dans un bon endroit. Remarquez comment le FSLR a continué plus bas tout au long de la journée incapable de se battre. Maintenant, nous allons sauter d'un jour à Juillet 1, 2011 et devinez ce qui s'est passé Vous l'avez eu, l'écart rempli. Échelle du fossé du FSLR Une stratégie de croisement simple moyenne mobile Les moyennes mobiles par elles-mêmes vous donneront une grande feuille de route pour la négociation des marchés. Mais qu'en est-il de passer des crossovers moyens comme un déclencheur pour l'entrée et la fermeture des métiers. Permettez-moi de prendre une position claire sur celui-ci et de dire Im pas un fan pour cette stratégie. Tout d'abord, la moyenne mobile est un indicateur de retard, maintenant vous calque dans l'idée que vous devez attendre un indicateur de retard pour traverser un autre indicateur de retard est juste trop de retard pour moi. Si vous regardez autour du Web l'une des moyennes mobiles simples les plus populaires à utiliser avec une stratégie de croisement est le 50 et 200 jours. Quand la moyenne mobile simple de 50 croise au-dessus de la moyenne mobile simple 200 il génère une croix d'or. Inversement, lorsque la moyenne mobile simple de 50 traverse sous la moyenne mobile simple 200 il crée une croix de mort. Je mentionne seulement ceci afin que vous soyez conscient de la configuration, qui peut-être applicable pour investir à long terme. Depuis Tradingsim se concentre sur le day trading me laisser au moins exécuter à travers certaines stratégies de croisement de base. Moyenne mobile Crossovers et Day Trading Deux simple moyenne mobile Crossover Au début de ma carrière commerciale et quand je dis tôt, je veux dire les premiers mois, j'ai eu l'idée brillante d'utiliser une stratégie de moyenne mobile pour m'apporter de nouvelles richesses trouvées. Je me suis installé sur les 5 et 10 SMA périodes et tout simplement acheté comme le 5 franchi au-dessus de la 10 et vendu à découvert lorsque le 5 traversé en dessous de 10. Je pensais que j'étais vraiment avancée quand j'ai décidé de ne pas utiliser ce système aveuglément, Cette analyse sur les actions ayant obtenu les meilleurs résultats. Comme vous pouvez l'imaginer sur le long terme, j'ai commencé à perdre de l'argent. Je suis hors sujet, je pense que je l'ai déjà dit clairement Im pas un ventilateur de passer des crossovers moyens. Donc, permet de parler en utilisant deux moyennes simples. La première chose à savoir est que vous voulez choisir deux moyennes mobiles sont en quelque sorte liés les uns aux autres. Par exemple, 10 est la moitié de 20. Ou les 50 et 200 sont les moyennes mobiles les plus populaires pour les investisseurs à long terme. La deuxième chose est de venir à comprendre le déclencheur de la négociation avec moyenne mobile croisés. Un signal d'achat ou de vente est déclenché une fois que la moyenne mobile plus faible croise au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile plus importante. Acheter sur une croix Dans l'exemple ci-dessous graphique de Apple à partir de 4 9 2013 Apple la période 10 SMA traversé au-dessus de la période 20 SMA. Vous remarquerez que le stock avait une belle course intraday de 424 jusqu'à 428.50 Isnt que juste un beau tableau La période 10 SMA est la ligne rouge et le bleu est la période 20. Dans cet exemple, vous auriez acheté une fois la ligne rouge fermée au-dessus du bleu qui aurait donné un point d'entrée légèrement au-dessus de 424. Vendre une croix vers le bas Permet de jeter un oeil lorsqu'une action de vente est déclenchée. Dans cet exemple, une action de vente a été déclenchée lorsque le stock s'est écroulé le 4 15 2013. Maintenant, dans ces deux exemples, vous remarquerez comment le stock commençait dans la direction souhaitée avec très peu de frottement. Eh bien c'est la chose la plus éloignée de la réalité. Si vous regardez passer des crossovers moyens sur n'importe quel symbole, vous remarquerez des signaux plus faux et latéraux que ceux à haut rendement. C'est parce que la plupart des stocks de temps sur la surface se déplacent dans un modèle aléatoire. Rappelez-vous les gens, c'est le travail des gros joueurs de l'argent à vous faux à chaque tour afin de vous séparer de votre argent. Avec la montée des hedge funds et des systèmes automatisés de trading. Pour chaque jeu crossover propre que je trouve, je peux probablement vous montrer une autre douzaine ou plus qui ne jouent pas bien. C'est encore une fois pourquoi je ne recommande pas la stratégie de croisement comme un véritable moyen de faire de l'argent day trading sur les marchés. Si vous n'avez pas déjà compris, la moyenne mobile simple n'est pas un indicateur que vous pouvez utiliser comme déclencheur autonome. Maintenant, cela ne signifie pas que l'indicateur ne peut pas être un excellent outil pour surveiller l'orientation d'une tendance ou vous aider à déterminer quand le marché est fatigué après un mouvement impulsif. Pensez si le SMA comme une boussole très basique. Si vous voulez des coordonnées détaillées, vous aurez besoin d'autres outils, mais vous avez au moins une idée d'où vous êtes dirigé. Article similaire
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