Position de dimensionnement: la façon de profiter dans le Forex Il a été dit que le facteur le plus important dans la construction de l'équité dans votre compte de trading est la taille de la position que vous prenez dans vos métiers. En fait, le positionnement de dimensionnement rend compte des rendements les plus rapides et les plus grosses qu'un commerce peut générer. Ici, nous prenons un regard controversé sur le risque et la position de dimensionnement sur le marché des changes et de vous donner quelques conseils sur la façon de l'utiliser à votre avantage. Le portefeuille Undiversified Dans le livre The Zurich Axioms (2005), l'auteur Max Gunther affirme que, pour sortir des grands non riches, un investisseur doit éviter la tentation de la diversification. Il s'agit de conseils controversés, car la plupart des conseils financiers encouragent les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles pour assurer la protection contre la calamité. Malheureusement, personne ne s'enrichit de la diversification. Au mieux, la diversification tend à équilibrer les gagnants et les perdants, ce qui procure un gain médiocre. L'auteur poursuit en disant que les investisseurs devraient garder tous leurs œufs dans un ou deux paniers et ensuite s'occuper de ces paniers très bien. En d'autres termes, si vous voulez faire de véritables progrès avec votre négociation, vous devrez jouer pour des enjeux significatifs dans les domaines où vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision d'investissement. Pour mesurer la pertinence de ce concept, il suffit de regarder deux des investisseurs les plus réussis dans le monde, Warren Buffet et George Soros. Ces deux investisseurs jouent pour des enjeux significatifs. En 1992, George Soros misé des milliards de dollars que la livre sterling serait dévalué et donc vendu livres en quantités importantes. Ce pari lui a valu plus d'un milliard de nuit. Un autre exemple est Warren Buffets achat de Burlington Railroad pour 26 milliards - un enjeu important pour dire le moins. En fait, Warren Buffett a été connu pour se moquer de la notion de diversification, en disant qu'il n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. High Stakes in Forex Le marché des changes, en particulier, est un lieu où les grands paris peuvent être placés grâce à la capacité de lever des positions et un système commercial 24 heures qui fournit une liquidité constante. En fait, l'effet de levier est l'une des façons de jouer pour des enjeux significatifs. Avec juste un investissement initial relativement faible, vous pouvez contrôler une position plutôt importante dans le marché des changes 100: 1 levier étant assez courant. De plus, la liquidité des marchés dans les principales devises garantit qu'une position peut être conclue ou liquidée à une vitesse cybernétique. Cette vitesse d'exécution rend indispensable que les investisseurs sachent aussi quand sortir d'un métier. En d'autres termes, assurez-vous de mesurer le risque potentiel de tout commerce et arrêter des arrêts qui vous sortira du commerce rapidement et encore vous laisser dans une position confortable pour prendre le prochain commerce. Tout en entrant dans des positions de levier importantes offre la possibilité de générer de gros bénéfices dans l'ordre court, il signifie aussi l'exposition à plus de risques. Combien de risque est suffisant Alors, comment un commerçant devrait-il jouer à des enjeux significatifs Tout d'abord, tous les commerçants doivent évaluer leurs propres appétits pour le risque. Les commerçants ne devraient jouer sur les marchés qu'avec de l'argent à risque, ce qui signifie que s'ils perdent tout, ils ne seront pas misérables. Deuxièmement, chaque commerçant doit définir - en termes monétaires - juste combien ils sont prêts à perdre sur un seul métier. Donc, par exemple, si un commerçant a 10 000 disponibles pour le commerce, il ou elle doit décider quel pourcentage de 10 000 il ou elle est prêt à risquer sur un seul métier. Habituellement, ce pourcentage est d'environ 2-3. Selon vos ressources et votre appétit pour le risque, vous pourriez augmenter ce pourcentage à 5 ou même 10, mais je ne recommanderais pas plus que cela. Donc jouer pour des enjeux significatifs prend alors le sens de la spéculation gérée plutôt que sauvages jeu. Si le risque de récompense ratio de votre commerce potentiel est assez faible, vous pouvez augmenter votre participation. Cela conduit bien évidemment à la question suivante: Combien coûte mon risque de récompenser un métier particulier? Répondre correctement à cette question nécessite une compréhension de votre méthodologie ou de votre espérance de fonctionnement. Fondamentalement, l'espérance est la mesure de la fiabilité de votre système et, par conséquent, le niveau de confiance que vous aurez à placer vos métiers. Établir des arrêts Pour paraphraser George Soros, ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui importe, mais combien vous faites quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. Pour déterminer combien vous devriez mettre en jeu dans votre métier, et pour obtenir le maximum de bang pour votre argent, vous devez toujours calculer le nombre de pépins que vous perdrez si le marché va contre vous si votre arrêt est frappé. L'utilisation d'arrêts sur les marchés des changes est généralement plus critique que pour l'investissement en actions parce que les petits changements dans les relations monétaires peuvent rapidement entraîner des pertes massives. Disons que vous avez déterminé votre point d'entrée pour un métier et vous avez également calculé où vous allez placer votre arrêt. Supposons que cet arrêt se trouve à 20 pips de votre point d'entrée. Supposons également que vous avez 10.000 disponibles dans votre compte de trading. Si la valeur d'un pip est 10, en supposant que vous négociez un lot standard. Alors 20 pips est égal à 200. Cela équivaut à un risque 2 de vos fonds. Si vous êtes prêt à perdre jusqu'à 4 dans un métier, alors vous pourriez doubler votre position et le commerce de deux lots standard. Une perte dans ce commerce serait bien sûr de 400, qui est de 4 de vos fonds disponibles. La ligne de fond Vous devriez toujours miser assez dans n'importe quel métier pour profiter de la plus grande taille de position que votre profil de risque personnel permet tout en vous assurant que vous pouvez encore capitaliser et de faire un profit sur les événements favorables. Cela signifie prendre un risque que vous pouvez supporter. Mais aller pour le maximum à chaque fois que votre philosophie de négociation particulière, le profil de risque et les ressources permettra d'accueillir un tel mouvement. Un trader expérimenté devrait suivre les métiers à haute probabilité, être patient et discipliné en attendant qu'ils mettent en place et miser alors le montant maximum disponible dans les limites de son propre profil de risque personnel. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. L'ensemble du stock de monnaie et d'autres instruments liquides dans l'économie d'un pays à un moment donné. L'offre de monnaie. Combien d'actions ou de contrats devez-vous prendre par le commerce C'est une question critique, la plupart des commerçants ne savent pas vraiment comment répondre correctement. Position Sizingtrade stratégies sont la partie de votre système commercial qui répond à cette question. Ils vous disent beaucoup de choses pour chaque commerce. Quels que soient vos objectifs, votre stratégie de dimensionnement de position les atteint. De mauvaises stratégies de dimensionnement position sont la raison derrière presque tous les cas de blowouts compte. La gestion de l'argent est un terme très déroutant. Lorsque nous l'avons cherché sur Internet, les seules personnes qui l'utilisaient de la façon dont Van l'utilisait étaient des joueurs professionnels. La gestion de l'argent telle que définie par d'autres personnes semble vouloir dire le contrôle de vos dépenses personnelles, ou de donner votre argent à d'autres pour les gérer, ou le contrôle des risques, ou faire le gainmdashthe maximum de la liste va encore et encore. Pour éviter toute confusion, Van a choisi d'appeler quotposition de gestion de l'argent sizingtrade. quot Position sizingtrade stratégies de répondre à la question, quothow big devrais-je faire ma position pour n'importe quel tradequot Position dimensionnement est la partie de votre système commercial qui vous dit ldquohow much. rdquo Once a Commerçant a établi la discipline pour garder leur perte d'arrêt sur chaque métier, sans la question la zone la plus importante de la négociation est dimensionnement de la position. La plupart des gens de Wall Street ignorent totalement ce concept, mais Van croit que le classement de la position et la psychologie comptent pour plus de 90 de la performance totale (ou 100 si chaque aspect du trading est considéré comme psychologique). Le dimensionnement de position est la partie de votre système d'échange qui vous indique combien d'actions ou de contrats à prendre par le commerce. Le mauvais classement de la position est la raison derrière presque tous les cas de coupures de compte. Préservation du capital est le concept le plus important pour ceux qui veulent rester dans le jeu de négociation à long terme. Pourquoi la taille des positions est-elle si importante Imaginez que vous ayez 100 000 à échanger. Beaucoup de commerçants (ou investisseurs, ou joueurs) sauter juste dedans et décider d'investir une quantité substantielle de cette valeur (25.000 peut-être) sur un stock particulier parce qu'ils ont été dits au sujet de lui par un ami, ou parce qu'il a semblé comme un grand achat . Peut-être qu'ils décident d'acheter 10 000 actions d'un seul stock parce que le prix est de seulement 4,00 par action (ou 40 000). Ils n'ont pas de sortie pré-planifiée ou une idée au sujet de quand ils vont sortir du commerce si elle arrive à aller contre eux et ils risquent par la suite beaucoup de leurs 100.000 initiale inutilement. Pour prouver ce point, wersquove fait de nombreux jeux simulés dans lequel tout le monde obtient les mêmes métiers. À la fin de la simulation, 100 personnes différentes auront 100 actions finales différentes, à l'exception de ceux qui font faillite. Et après 50 métiers, wersquove vu actions finales qui vont de faillite à 13 millionmdashyet tout le monde a commencé avec 100.000, et ils ont tous eu les mêmes métiers. Le dimensionnement des positions et la psychologie individuelle ont été les seuls deux facteurs impliqués mdashwhich montre juste combien dimensionnement position importante est vraiment. Supposons que vous avez un portefeuille de 100 000 et que vous décidez de ne risquer que 1 sur une idée commerciale que vous avez. Vous risquez 1000. C'est le montant RISQUE sur l'idée de négociation (commerce) et ne doit pas être confondu avec le montant que vous avez effectivement investi dans l'idée de négociation (commerce). Donc thatrsquos votre limite. Vous décidez de RISQUE seulement 1000 sur une idée donnée (commerce). Vous risquez plus que votre portefeuille devient plus gros, mais vous ne risquez 1 de votre portefeuille total sur une seule idée. Maintenant, supposons que vous décidez d'acheter un stock qui était au prix de 23,00 par action et vous placez un arrêt de protection à 25, ce qui signifie que si le prix baisse à 17,25, vous êtes hors du métier. Votre risque par action en dollars est de 5,75. Étant donné que votre risque est de 5,75, vous divisez cette valeur en 1 (1 000) et trouvez que vous pouvez acheter 173 actions, arrondies au plus proche. Travailler par vous-même afin que vous compreniez que si vous obtenez arrêté de ce stock (c'est-à-dire le stock tombe 25), vous perdrez seulement 1 000, ou 1 de votre portefeuille. Personne n'aime perdre, mais si vous n'avez pas eu l'arrêt et le stock a chuté à 10,00 par action, votre capital commencerait à disparaître rapidement. Une autre chose à noter, c'est que vous allez acheter environ 4000 de stock. Encore une fois, travaillez-vous pour vous-même. Multiplier 173 actions par le prix d'achat de 23,00 par action et vosquoy obtenir 3 979. Ajouter des commissions et ce nombre finit par être environ 4.000. Ainsi, vous achetez 4 000 actions, mais vous ne risquez que 1 000 ou 1 de votre portefeuille. Et puisque vous utilisez 4 de votre portefeuille pour acheter le stock (4.000), vous pouvez acheter un total de 25 actions sans utiliser de pouvoir d'emprunt ou de marge, comme les courtiers l'appellent. Cela peut ne pas ressembler à ldquosexyrdquo comme mettre une quantité substantielle d'argent dans un stock qui ldquotakes off, mais cette stratégie est une recette pour le désastre et se produit rarement. Vous devriez le laisser sur les tables de jeu à Las Vegas où il appartient. Protéger votre capital initial en employant des stratégies efficaces de dimensionnement de position est vital si vous voulez commercer et rester sur les marchés sur le long terme. Van croit que les personnes qui comprennent le dimensionnement de la position et qui ont un système raisonnablement bon peuvent généralement atteindre leurs objectifs en développant la bonne stratégie de dimensionnement de la position. Position SizingmdashHow beaucoup est assez Start petit. Tant de commerçants qui négocient une nouvelle stratégie commencent par risquer immédiatement le montant total. La raison la plus fréquente donnée est qu'ils donrsquot veulent ldquomiss outrdquo sur ce grand métier ou longue strie gagnante qui pourrait être juste autour du coin. Le problème est que la plupart des commerçants ont une chance beaucoup plus grande de perdre qu'ils ne de gagner alors qu'ils apprennent les subtilités de la négociation de la nouvelle stratégie. Il vaut mieux commencer petit (très petit) et minimiser la ldquotuition payrdquo pour apprendre la nouvelle stratégie. Donrsquot s'inquiètent des coûts de transaction (comme les commissions), juste s'inquiéter d'apprendre à commercer la stratégie et suivre le processus. Une fois que vous avez prouvé que vous pouvez constamment et de façon rentable commerce de la stratégie sur une période significative de temps (mois, pas jours), vous pouvez commencer à ramper vos stratégies de dimensionnement de position. Gérer les stries perdantes. Assurez-vous que votre algorithme de dimensionnement de position vous aide à réduire la taille de la position lorsque l'équité de votre compte est en baisse. Vous devez avoir des manières objectives et systématiques d'éviter l'illiction de ldquogamblerrsquos. La fausseté gamblerrsquos peut paraphrased comme ceci: après une strie perdante, le pari suivant a une meilleure chance d'être un gagnant. Si thats votre croyance, vous serez tenté d'augmenter votre taille de position quand vous shouldnrsquot. Donrsquot atteindre les objectifs de profit basé sur le temps en augmentant la taille de votre position. Trop souvent, les commerçants s'approchent de la fin du mois ou de la fin du trimestre et disent: «Je me suis promis de faire un dollar à la fin de cette période. La seule façon que je peux faire mon objectif est de doubler (ou triple, ou pire) ma taille de position. Ce processus de réflexion a entraîné de nombreuses pertes énormes. S'en tenir à votre plan de dimensionnement de position Nous espérons que ces informations vous aideront à vous orienter vers un état d'esprit qui valorise la préservation du capital. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont explosé leurs comptes. I donrsquot pense Ive entendu une personne dire qu'il ou elle a pris petite perte après petite perte jusqu'à ce que le compte est descendu à zéro. Sans aucun doute, l'histoire du compte explosé impliquait des tailles de position inappropriées ou des mouvements de prix énormes, et parfois une combinaison des deux. MdashD. R.Barton, Jr. Le meilleur endroit pour en savoir plus sur ce sujet: Le jeu Sizingtrade Trading Simulation de position C'est un jeu de simulation développé par Dr. Tharp et modelé après son célèbre jeu de marbre. Vous n'apprenez pas seulement sur le dimensionnement de position, vous obtenez également à l'expérience comment les gains importants et les grandes pertes vous effet. Cela vous aide à mieux comprendre comment vous pourriez réagir à de véritables hauts et des bas du marché. Comme avec les métiers réels, therersquos seulement une position sizingtrade question de répondre: ldquoHow beaucoup je risque sur chaque positionrdquo correctement gérer votre risque et vous serez sur votre chemin vers les profits. Faites-le mal et youll explosez votre compte. Les premiers niveaux du jeu vous enseigner les stratégies de positionnement de dimensionnement et l'importance des grands multiples R. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont les R-multiples fonctionnent, le jeu est un excellent moyen pratique d'apprendre. Vous travaillerez également avec des concepts de systèmes avancés comme la probabilité vs l'espérance. Au fur et à mesure que vous progressez, le jeu change de système, vous pouvez donc expérimenter ce que les itrsquos aiment échanger des probabilités et des espérances différentes. À partir du niveau 5, vous aurez la possibilité d'aller long ou court sur un métier, ce qui signifie que vous pouvez aller avec soit la probabilité ou l'espérance. Espérons que vous apprendrez combien il est dangereux de parier contre l'espérance, même si vous obtenez à quotbe rightquot plus souvent. Dans les niveaux 6 à 10, vous gagnez de grands R-multiples en laissant vos profits fonctionner sur une position gagnante. Perdre des métiers se produire rapidement, mais gagner des métiers prendre du temps à se développer pleinement. Une fois un métier gagnant commence, vous devez décider combien de risque. Vous risquez seulement une partie de vos bénéfices pour un gain plus modeste, ou tous pour un coup à la lune Comme vous jouez, vous apprendrez tout sur la façon dont vos émotions affectent votre commerce, ce qui vous aide à développer la discipline. Pour compléter le jeu et le faire à travers les dix niveaux, vous devez prouver votre compétence dans quatre domaines clés: L'importance des R-multiples La différence entre l'espérance et la probabilité Laisser les profits fonctionner sans les laisser échapper et en utilisant des stratégies positionnement dimensionizingtrade pour s'assurer Vous avez un commerce à faible risque. Le jeu Position Sizingtrade est conçu pour conduire ces principes à la maison en vous donnant l'expérience de faire (ou de perdre) de l'argent dans un environnement sûr. Les trois premiers niveaux sont gratuits. Également ces articles sont tous sur le dimensionnement de position: Le Guide définitif des stratégies de dimensionnement de position. Comme le titre l'implique, c'est la source définitive sur le sujet. Les commerçants sérieux utilisent ce manuel comme un guide de référence pour leurs stratégies. Introduction aux stratégies de dimensionnement des postes Cours d'apprentissage en ligne: Comprend des activités d'apprentissage audio-visuel et interactif qui expliquent ce sujet complexe en termes clairs et faciles à comprendre.
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