Fx Options Quant

Je compare les évaluations de mark-to-market (MtM) de deux systèmes de risque, par rapport aux options de change. Ma question est est-ce que je peux quantifier la différence dans MtM donné ce qui suit: AUD JPY, MTM USD 461,000, Implied Vol. 11,88, Vega USD 82 000, Taux à terme 97,29 et USD Delta - 15 300 000 AUD JPY, MTM 406 000 USD, Vol impliqué. 12.14, Vega USD 77.000, Forward Rate 97.81 et USD Delta -13.600.000 En supposant que les deux systèmes utilisent Black Scholes, comment puis-je quantifier la différence en MtM (en USD) qui est de USD 55.000 en l'attribuant à: Différence de Volatilité implicite et Différence de Forward Zareer Dadachanji est un consultant en analyse quantitative avec près de deux décennies d'expérience de l'entreprise, la plupart en quantités financières quantitatives Modélisation dans une gamme de classes d'actifs. Il a passé 14 ans à travailler comme front-office quant aux banques et aux hedge funds, y compris NatWest RBS, Credit Suisse et dernièrement Standard Chartered Bank, où il a occupé le poste de Global Head of FX Quants. Les domaines d'expertise spécialisés de Zareers sont la modélisation des dérivés de change et des dérivés sur actions. Il combine ces domaines spécialisés avec une connaissance approfondie de la modélisation quantitative générale, acquise grâce à des années d'engagement de haut niveau dans les activités des équipes mondiales de quantités croisées d'actifs. Zareer est le fondateur et le directeur de Model Quant Solutions, un cabinet indépendant spécialisé dans la fourniture d'analyses quantitatives et de formations sur une variété de sujets financiers. Le conseil sert une variété de clients et de types de clients dans l'industrie financière. Zareer détient une triple première en sciences naturelles et un doctorat en physique computationnelle et théorique, tous deux de l'Université de Cambridge. FX barrière options sont le sujet d'une étude plus approfondie par les praticiens que presque n'importe quelle autre classe d'options exotiques et pourtant ils ont été donnés relativement peu d'actualité dans la littérature jusqu'à présent. Le livre de Zareer Dadachanjis comble cette lacune. Les lecteurs sont guidés doucement, mais complètement à partir de l'essentiel à l'état de la technique avec une ample discussion à travers (et complètes détails mathématiques fournis en annexes). Hautement recommandé pour les débutants et les experts. Ben Nasatyr, responsable de l'analyse quantitative FX, Citigroup Zareer Dadachanjis livre sur les options de barrière FX est clair, précis et un plaisir à lire. Les dérivations sont aussi simples que possible tout en restant correct, et le livre affiche un mélange judicieux de la théorie, la modélisation et la pratique. Les étudiants et les praticiens apprendront beaucoup (et pas seulement sur les options de barrière FX), et le feront avec plaisir. Le marché des options de barrières FX est passé d'une niche au marché des produits exotiques les plus liquides au monde, exigeant des modèles à la fois très sophistiqués Et efficace du point de vue du calcul. Le premier du genre, Dr Dadachanjis traité est exclusivement consacré à ce sujet. Le livre exige peu de prérequis, mais se construit rapidement à l'état de l'art d'une manière claire et complète. Sans aucun doute, il sera un compagnon indispensable à toute personne impliquée dans le sujet ou intéressés à l'apprendre. Vladimir Piterbarg, Responsable de l'Analyse Quantitative chez Rokos Family Office C'est le livre que j'aimerais avoir quand j'avais commencé ma carrière en tant que FX quant à une vision d'initiés de la modélisation des options de barrières FX, tant du point de vue théorique que pratique. Il construit à partir de la mise en place du marché de base à travers les dernières techniques dans une boîte à outils Quants FX. Mark Jex, FX Quant dans les banques d'investissement depuis 20 ans et pionnier du modèle mixte de volatilité stochastique locale En tant que concepteur de l'ingénierie financière du point de vue des commerçants et des quants, Zareer Dadachanji a écrit un livre très précieux sur les options de barrière FX . Nécessitant très peu de connaissances pré-requis, il guide les lecteurs à travers la pléthore de concepts quantitatifs, de techniques et de questions pratiques associées à ces produits. Et c'est une lecture agréable pour démarrer. Simon Hards, directeur mondial des opérations de change au Credit Suisse